Publication: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ СИНГУЛЯРНО-СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Дата
2025
Авторы
Иванов, В. В.
Крянев, А. В.
Приказчикова, А. С.
Акишина, Е. П.
Journal Title
Вестник Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
Journal ISSN
Volume Title
Вестник Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
Издатель
НИЯУ МИФИ
Аннотация
Сингулярно-спектральный анализ успешно применяется во многих практических задачах математического моделирования, в том числе экономического характера. Целью настоящей работы является развитие нового математического подхода для прогнозирования значений ключевых показателей деятельности кредитных организаций (“Прибыль”, “Счета в Банке России”, “Ценные бумаги”), представленных в виде временных рядов с шагом наблюдения один месяц. Анализ и прогнозирование ключевых показателей осуществлялось с использованием сингулярно-спектрального анализа методом “Гусеница”-SSA в программе CaterpillarSSA. Актуальность исследования обуславливается необходимостью внедрения новых эффективных вычислительных технологий для систем раннего предупреждения Банка России и Росфинмониторинга. В статье представлена реализация метода “Гусеница”-SSA для оценки финансового состояния кредитных организаций двух типов: банк с отозванной лицензией (АО банк “ККБ”) и благонадежный банк (АО “ТБанк”). Авторам удалось реализовать декомпозицию временных рядов ключевых показателей на тренд, гармонические и шумовые составляющие. На основе главных компонент, отвечающих за тренд и периодики, с высокой точностью выполнены реконструкция и прогнозирование рассмотренных временных рядов на 6 месяцев вперед
Описание
Ключевые слова
Математические методы , Кредитные организации , Временной ряд , Прогнозирование , Метод “Гусеница”-SSA , Сингулярно-спектральный анализ
Цитирование
Иванов В.В., Крянев А.В., Приказчикова А.С., Акишина Е.П. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ СИНГУЛЯРНО-СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА. Вестник НИЯУ МИФИ. 2025;14(1):50-63. https://doi.org/10.26583/vestnik.2025.1.5. EDN: RKSSFZ