Publication:
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ СИНГУЛЯРНО-СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Простая страница элемента
creativeworkseries.issn2304-487X (Print)
dc.contributor.authorИванов, В. В.
dc.contributor.authorКрянев, А. В.
dc.contributor.authorПриказчикова, А. С.
dc.contributor.authorАкишина, Е. П.
dc.contributor.authorИванов, Виктор Владимирович
dc.contributor.authorКрянев, Александр Витальевич
dc.date.accessioned2025-05-16T08:49:24Z
dc.date.available2025-05-16T08:49:24Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractСингулярно-спектральный анализ успешно применяется во многих практических задачах математического моделирования, в том числе экономического характера. Целью настоящей работы является развитие нового математического подхода для прогнозирования значений ключевых показателей деятельности кредитных организаций (“Прибыль”, “Счета в Банке России”, “Ценные бумаги”), представленных в виде временных рядов с шагом наблюдения один месяц. Анализ и прогнозирование ключевых показателей осуществлялось с использованием сингулярно-спектрального анализа методом “Гусеница”-SSA в программе CaterpillarSSA. Актуальность исследования обуславливается необходимостью внедрения новых эффективных вычислительных технологий для систем раннего предупреждения Банка России и Росфинмониторинга. В статье представлена реализация метода “Гусеница”-SSA для оценки финансового состояния кредитных организаций двух типов: банк с отозванной лицензией (АО банк “ККБ”) и благонадежный банк (АО “ТБанк”). Авторам удалось реализовать декомпозицию временных рядов ключевых показателей на тренд, гармонические и шумовые составляющие. На основе главных компонент, отвечающих за тренд и периодики, с высокой точностью выполнены реконструкция и прогнозирование рассмотренных временных рядов на 6 месяцев вперед
dc.identifier.citationИванов В.В., Крянев А.В., Приказчикова А.С., Акишина Е.П. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ СИНГУЛЯРНО-СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА. Вестник НИЯУ МИФИ. 2025;14(1):50-63. https://doi.org/10.26583/vestnik.2025.1.5. EDN: RKSSFZ
dc.identifier.doi10.26583/vestnik.2025.1.5.
dc.identifier.urihttps://openrepository.mephi.ru/handle/123456789/36990
dc.identifier.urihttps://vestnikmephi.elpub.ru/jour/article/view/391/337
dc.publisherНИЯУ МИФИ
dc.subjectМатематические методы
dc.subjectКредитные организации
dc.subjectВременной ряд
dc.subjectПрогнозирование
dc.subjectМетод “Гусеница”-SSA
dc.subjectСингулярно-спектральный анализ
dc.titleПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ СИНГУЛЯРНО-СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
dc.title.alternativeМАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ
dc.typeArticleru
dspace.entity.typePublication
journal.titleВестник Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
journalvolume.identifier.nameВестник Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
relation.isAuthorOfPublication4cdac2e9-b8fc-4654-8776-529e873dad80
relation.isAuthorOfPublication6cdc5f43-9251-49df-80de-06960cc0dc8d
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery4cdac2e9-b8fc-4654-8776-529e873dad80
relation.isJournalIssueOfPublication78ed6d69-9ad9-461f-b1a5-d0a6b56c3dd2
relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery78ed6d69-9ad9-461f-b1a5-d0a6b56c3dd2
relation.isJournalOfPublication4bb967ac-410d-4311-93e1-8683e2ffecfe
relation.isOrgUnitOfPublicationdcdb137c-0528-46a5-841b-780227a67cce
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscoverydcdb137c-0528-46a5-841b-780227a67cce
Файлы
Original bundle
Теперь показываю 1 - 1 из 1
Уменьшенное изображение
Name:
391-1014-2-PB.pdf
Size:
6.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Теперь показываю 1 - 1 из 1
Уменьшенное изображение
Name:
license.txt
Size:
3.45 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Коллекции