Banken combineren rendement en risico in RAROC
Дата
Авторы
Doff,R. R.
Van Den Tillaart,A. H. A. J.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Издатель
Amsterdam University Press
Аннотация
Описание
Risicomanagement bij banken staat meer dan ooit in de belangstelling door enkele opzienbarende incidenten en door het recentelijk definitief geworden Bazel II Akkoord. Beide ontwikkelingen hebben een grote invloed op het vakgebied risicomanagement bij banken. Dit artikel beschrijft de wijze waarop banken risico meten en beheersen met behulp van de methodieken economic capital en Risk-Adjusted Return-on- Capital (RAROC). Deze methodiek ligt in het verlengde van de vernieuwde Bazel II regelgeving en zal de komende jaren steeds belangrijker worden voor de bancaire besturing. De auteurs beschrijven de methodes in hoofdlijnen en benadrukken het belang van kwalitatieve informatie over risico’s. Het concept RAROC zal sterker aan kracht winnen als ook deze informatie een plaats krijgt dan bij verdere verfijning van statistische methoden en historische data.