Publication: Использование методов обработки больших данных для анализа волатильности фондового рынка
Дата
2025
Авторы
Баринова, М. О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Издатель
НИЯУ МИФИ
Аннотация
Статья посвящена оценке влияния технологий больших данных и машинного обучения на точность прогнозирования волатильности фондового рынка в контексте ограничений классических эконометрических моделей. Проверяется гипотеза о том, что методы градиентного бустинга и рекуррентных нейронных сетей превосходят GARCH-модели при использовании гибридного подхода, основанного на интеграции структурированных временных рядов и текстовых индикаторов новостной тональности.
Описание
Ключевые слова
GARCH-модели , Прогнозирование волатильности , Машинное обучение , Большие данные
Цитирование
Баринова М. О. Использование методов обработки больших данных для анализа волатильности фондового рынка / Баринова М. О. // Финансовая безопасность - новые горизонты. Материалы XI Международной научно-практической конференции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Т.1. - 2025. - С. 700-708