Publication: ИССЛЕДОВАНИЕ СРОЧНОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ БЛЭКА-ШОУЛЗА
Дата
2016
Авторы
Седых, Е. М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Издатель
Аннотация
Пояснительная записка к дипломному проекту: 61 страниц, 5 рисунков, 9 таблиц, 1 приложение, список литературы из 8 наименований. Ключевые слова: СУБД MySQL, опцион, цена страйк, дата экспирации, опцион колл, опцион пут, срочная секция FORTS, Московская биржа, теория Блэка-Шоулза. В работе произведена разработка и создание базы данных опционных контрактов на основе СУБД MySQL. Разработано программное обеспечение по извлечению исторических данных результатов торгов опционами из открытых источников и импорта этих данных в созданную БД. В работе проведено исследование применимости теории Блэка-Шоулза к российскому срочному рынку.
Описание
Уровень образования: бакалавриат; Код направления/специальности: 01.03.04; Группа: К08-331
Ключевые слова
ВКР , Выпускная квалификационная работа
Цитирование
Седых, Е. М. ИССЛЕДОВАНИЕ СРОЧНОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ БЛЭКА-ШОУЛЗА : Выпускная квалификационная работа, бакалавриат, 01.03.04 / Е. М. Седых ; рук. работы Коновалов Роман Владимирович, 2016